BIS sugere sobretaxas para conter tamanho de bancos

O Banco para Compensações Internacionais (BIS) identificou - sem nomear - 28 bancos considerados grandes demais para falir e recomendou que estas instituições atendam exigências de capital mais elevadas para desencorajá-las a aumentar sua importância global no futuro. A metodologia para identificar os bancos globais de importância sistêmica divulgada nesta terça-feira pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS) inclui uma lista de critérios com base essencialmente em indicadores como tamanho do banco, suas interconexões - refletindo as obrigações contratuais mantidas com outros bancos -, assim como uma indicação do grau de dificuldade para que o banco seja substituído por outras instituições financeiras numa atividade em particular ou segmento do mercado.

De acordo com o comitê de supervisão bancária do BIS, outro critério-chave para avaliar a importância sistêmica de um banco é seu alcance global. Com base nestes critérios, o BIS identificou as 28 instituições globais consideras grandes demais para falir. Por terem importância sistêmica, estes bancos terão de adotar colchões adicionais de capital, capazes de absorverem perdas, segundo o BIS.

Os reguladores ressaltaram que a lista destes bancos - cujos nomes não foram divulgados - pode evoluir ao longo do tempo, "uma vez que os bancos mudam seu comportamento em resposta" ao quadro regulatório para os grandes bancos globais. Estes bancos terão de obedecer a exigências de capital mais rígidas do que as já estabelecidas pelas normas de Basileia 3 para evitar a repetição de uma crise global como a de 2008. Eles deverão deter um colchão adicional de 1% a 2,5% de capital de alta qualidade (Tier 1), representado exclusivamente por ações ordinárias.

O comitê de Basileia também defende que os bancos de maior importância sistêmica, sujeitos às exigências de capital adicional mais elevadas, mantenham mais 1% em capital para absorverem perdas sob determinadas circunstâncias - como em épocas de crise -, elevando a sobretaxa máxima a que um banco sistêmico poderá estar sujeito a 3,5% de seus ativos ponderados pelo risco.

Isso, de acordo com o comitê de Basileia, desencorajaria "os bancos que enfrentam as taxas mais elevadas de aumentarem sensivelmente sua importância sistêmica global no futuro". Estas sobretaxas serão aplicadas em fases, gradualmente, a partir de 2016 e estarão totalmente em vigor em janeiro de 2019, juntamente com as novas exigências de capital que serão aplicadas a todos os bancos pelas normas de Basileia 3.

As recomendações constantes dos documentos consultivos divulgados nesta terça-feira pelo comitê de Basileia serão submetidas à aprovação dos líderes do Grupo dos 20 países industrializados e emergentes quando se reunirem em Cannes, França, no início de novembro.