"Lili se chama assim em homenagem a sua bisavó, Sua Majestade a Rainha, cujo apelido familiar é Lilibet. Seu segundo nome, Diana, foi escolhido em homenagem a sua amada avó, a Princesa de Gales", diz um comunicado do casal.
A menina, segunda filha do casal e oitava na linha de sucessão ao trono britânico, nasceu em Santa Bárbara e já está em casa.
"No dia 04 de junho, fomos abençoados com a chegada de nossa filha, Lili. Ela é mais do que jamais poderíamos ter imaginado e somos gratos pelo amor e pelas orações que recebemos de todo mundo. Obrigado por sua contínua gentileza e apoio durante este momento muito especial para nossa família", informou o site Archewell, fundação comandada pelo casal.
"Pesa 3,5 quilos. A mãe e a menina estão bem e em casa", acrescenta o comunicado do casal.
O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, parabenizou, no Twitter, o nascimento.
"Parabéns ao duque e à duquesa de Sussex pelo nascimento de sua filha".
O casal vive perto de Los Angeles depois de renunciar às obrigações na família real no início do ano passado.
Em março, eles deram uma entrevista explosiva na televisão americana que desencadeou a maior crise na família real britânica desde a morte da mãe de Harry em um acidente de carro em Paris em 1997.
A entrevista de duas horas foi vista por mais de 11 milhões de americanos e 17 milhões no Reino Unido e nela Harry e Meghan disseram que o racismo foi parte de sua decisão de deixar o país. A mãe de Meghan é negra e seu pai é branco.
Meghan, uma ex-atriz, disse que estava "ingenuamente" preparada para a vida na família real e considerou cometer suicídio quando estava grávida de seu primeiro filho, Archie.
Harry, de 36 anos, e Megan, 39, acusaram jornais de cair em estereótipos raciais; especialmente em comparação com a cobertura de Kate, a cunhada de Harry que é branca.