Engana-se quem disse que em Minas não tem mar. Tem sim. Mar de água doce, com praia e cachoeiras. Situada a 276 quilômetros da capital, Capitólio tem como principal atrativo o Lago de Furnas, conhecido também como Mar de Minas. O lago foi projetado em 1963, quando da criação da Usina Hidrelétrica de Furnas, e abrange 34 municípios. É um dos maiores lagos artificiais do mundo, com 1.406,26 quilômetros quadrados. A paisagem é tão linda que vale a pena admirá-la da parte alta dos cânions e também fazer um passeio de barco, lancha, chalana ou escuna.
Em Escarpas do Lago está localizada a maior marina de água doce da América Latina e é comum encontrar pessoas praticando esportes náuticos, como wakeboard, stand up paddle, esqui e jet ski. A região conta com gigantescos lagos de água verde-esmeralda – uma verdadeira praia para quem está a 600 quilômetros do litoral.
Situado entre a Serra da Canastra e o lago, o município é atrativo também pelos cenários naturais.